我用Python搭了个量化系统跟踪31只股票，一年后最大的收获不是赚钱

2023年某天晚上，我打开Python，开始写第一行量化代码。

原因很简单：跟风炒股10年，追涨杀跌，频繁操作，结果大家能猜到——亏了不少，也没搞明白为什么。

那时候我想，既然凭感觉不行，那就让数据说话吧。

31只股票的池子：怎么选的

我的股票池现在固定跟踪31只。不是拍脑袋选的，而是从我自己这些年反复交易过的股票里筛出来的。

银行5只：平安银行、中国平安、兴业银行、招商银行、工商银行。这是我最早开始关注的板块，2014年开户那会儿就买银行股，算是入门。

白酒3只：茅台、五粮液、洋河。散户绕不开白酒，虽然现在我已经不像以前那样追了。

新能源3只：宁德时代、隆基绿能、比亚迪。2020年追新能源追得最凶，后来被套了很久才割的。

消费2只：美的、伊利。日常消费，业绩比较稳。

医药3只：长春高新、爱尔眼科、迈瑞医疗。

科技5只：中兴通讯、海康威视、立讯精密、东方财富。这里面东方财富是我自选股里波动最大的，涨起来猛，跌起来也猛。

总共31只。不多，但对我来说够了。

系统长什么样

我不敢说它多复杂，说实话就是个自己用的工具，代码写得不怎么优雅，但能用。

每天下午2点自动跑预测，下午4点自动跑验证。信号基于动量因子、RSI、均线、板块强度、大盘环境这几个维度来打分。

每天最多出2-3只信号，很多天甚至完全没有信号。

没有信号意味着什么？意味着——今天别动。

这听起来简单，但执行起来比写代码难多了。我后面再说为什么。

系统现在迭代到了v3.3版本。之前搞过一个v4.0，加了更多因子，但上线不到两周就回退了——跑下来发现新因子没有带来明显提升，反而让信号更少，干脆退回v3.3。

做减法，有时候比做加法有用。这是我量化系统教我的第一课。

信号频率：很多天不操作

我统计过，系统平均每天出1-2只信号，但有些时候连续好几天都没信号。

比如今天（6月9日），系统预测了两只：工商银行（概率71%）和农业银行（概率65%）。收盘验证下来，工行+0.53%，农行+0.46%，全对。

但另一套预测——我用易经跑的（纯属个人兴趣，当娱乐看），今天验证10只股票只对了5只，准确率50%。同一批股票：茅台预测涨结果跌了0.55%，宁德预测跌结果涨了1.65%。

你看，连"预测"这件事本身，不同方法给的结果都不一样。量化系统挑了两只银行股全对，易经方法撒了10只对一半。

少选比多选准，这是数据告诉我的。

v3.2版本有个让我印象深刻的战绩：4月8日那天，系统出了5只信号（茅台+1.70%、比亚迪+1.76%、华泰证券+2.05%、中国中免+1.88%、宁德时代+2.85%），全部正确。那天我的平均收益是+2.05%。

5只全对。但我要诚实地说——这样的日子不多。大部分时候是对错参半，有些天干脆没信号。

最大的收获：不是钱，是"不操作"

回到开头那个问题：搭了这个系统一年多，最大的收获是什么？

不是赚了多少钱（我前面说了，不编数据）。最大的收获是：我学会了"不操作"。

以前我是出了名的手痒党。2019-2020年那段追涨杀跌的日子，几乎天天操作。看到涨了赶紧追，看到跌了想跑，收盘复盘又后悔。

现在呢？系统说没信号，我就不动。有时候连续三四天没信号，我就连续三四天不操作。

同事问我："最近行情怎么样？"我说："不知道，没怎么看。"

这不是装，是真的。我每天只花15分钟看盘面，大部分时间在干别的。以前是行情控制我，现在是我控制自己。

量化系统最厉害的功能，不是帮我选对股票，而是告诉我"今天别动"。这句话看起来没用，但对一个管不住手的散户来说，简直是救命稻草。

搭量化系统难吗？

说说我自己的真实情况，给想折腾的朋友一个参考。

技术门槛：如果你懂点Python，会调API、能写个循环、会用pandas处理数据，就能搭一个基础版。我之前就是搞技术的，所以写代码不费劲，真正费劲的是调参数和找数据源。

数据源：这是最大的坑。我用过新浪的行情接口、东方财富的API，经常遇到接口被封、请求被限制的问题。有一段时间东财接口直接封了，我改成用新浪接口，请求间隔从0.1秒调到0.5秒才稳定下来。

策略迭代：v2.0的时候准确率只有25%，10只对2只。后来把概率阈值从48%提到55%，把涨幅区间从"什么都看"收窄到2%-4%，加了板块强度因子，准确率才上来。但这个过程中删掉的因子，比加上的还多。

时间成本：系统搭好后基本自动跑，但前期开发花了很长时间。包括调数据源、调因子、写推送逻辑、做网站展示。如果你只是想"用个现成的"，网上有现成的量化平台，比自己搭省事多了。

我的真实建议

不对，我不给建议。说说我自己的真实感受吧。

搭量化系统这件事，对我个人最大的价值是：它让我从一个"凭感觉炒股的人"变成了一个"按规则炒股的人"。

规则就是规则。信号出来就执行，没信号就不动。不管市场涨了还是跌了，不管新闻说了什么，不管朋友推荐了什么票。

这条纪律，比什么因子、什么算法都重要。

至于系统准不准、赚不赚钱——这个我只能老实说，它在持续优化中，今天的数据不代表明天。我自己心里也没底，但我至少不用靠"感觉"来做决定了。

对一个12年股龄的散户来说，这已经算是很大的进步了。

我是小Q，一个用Python跟31只股票较劲的散户。代码不一定优雅，但至少比凭感觉靠谱 💤

⚠️ 以上仅为个人经历分享，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。